Backtesting: o que é e como funciona?

O Backtesting é um fator importante para aprimorar as estratégias de trading. Quando criado e interpretado corretamente, pode ajudar traders a otimizarem e melhorarem suas técnicas, encontrar falhas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la na Bolsa de Valores.

Você sabia que é possível realizar diversos testes para conferir se uma estratégia de negociação funciona de verdade? Esse método é chamado de Backtesting, e pode ser um instrumento valioso para traders. 

Para te ajudar a entender melhor como funciona e quais são os prós e contras desse método, destrinchamos o tema e mostramos como você pode usar Backtests como aliados da sua estratégia. 

Continue lendo e saiba tudo sobre esse conceito utilizado na Análise Técnica.

O que é Backtesting?

Backtesting é um método para testar a eficácia de uma estratégia de trading. Em outras palavras, o Backtesting utiliza dados históricos para checar a viabilidade de uma negociação na Bolsa de Valores. 

Assim, se ele funcionar, traders podem ganhar mais confiança em determinado método e utilizá-lo para aumentar os ganhos.

O Backtesting é bom principalmente para quem pretende simular métodos para gerar resultados. É possível analisar riscos e a porcentagem de lucratividade antes de começar, de fato, a aplicar dinheiro.

Mas afinal, qual é a importância desse método? Continue lendo para entender por que você pode adotá-lo para facilitar suas operações de trading.

Qual é a importância do Backtesting?

Se o Backtesting for bem conduzido e trouxer resultados positivos, ele mostra que a estratégia tem fundamento, ou seja, é sólida e pode gerar lucros quando for implementada. 

Por outro lado, se os resultados forem abaixo do esperado, isso pode indicar que a estratégia apresenta falhas e precisa ser modificada.

Então, a importância está no fato de que você pode conduzir testes, treinar e efetuar diversas análises antes de aplicar seu dinheiro.

Inclusive, o Backtesting diminui riscos e pode ajudar a trazer uma visão mais clara de algumas negociações de ativos.

Vale ressaltar que, na hora de implementar os testes, você precisa considerar todos os custos de negociação, por menores que sejam. Afinal, eles podem se somar ao longo do período de Backtesting e afetar a verdadeira lucratividade da estratégia.

Além disso, esse método pode fornecer muitos feedbacks estatísticos valiosos, como: 

• Lucro ou prejuízo líquido: percentual líquido ganho ou perdido.
• Medidas de volatilidade: porcentagem máxima de alta e baixa.
• Médias: percentual de ganho médio e perda média.
• Exposição: percentual do capital investido (ou exposto ao mercado).
• Proporções: proporção de ganhos/perdas.
• Retorno anual: retorno percentual ao longo de um ano.
• Retorno ajustado ao risco: retorno percentual em função do risco.

Por isso, é importante garantir que a sua plataforma de trading considere esses fatores. No Backtest do Profit Toro Trader, por exemplo, você pode desenvolver códigos de execução para inserir estratégias nos gráficos e acompanhar os sinais gerados.

A ferramenta conta com uma tecnologia preparada para ajudar qualquer pessoa a gerar relatórios de desempenho para avaliar a performance da estratégia. 

Agora que você já sabe o conceito e sua importância, vamos às vantagens e desvantagens de fazer Backtests.

Quais são as vantagens e desvantagens desse exercício?

Já deu para perceber que os Backtests ajudam a avaliar a performance da sua estratégia. Agora, confira quais são os prós e contras desse método.

Vantagens

Entre as vantagens, podemos citar:

• Como é um teste, você pode tentar várias vezes antes de operar no mercado real.
• Você não age “no calor do momento”, isto é, a emoção não será um fator decisivo.
• Analisar diferentes cenários é uma ótima forma de confirmar se determinado método de negociação funciona ou se apresenta falhas.
• Você ganha mais confiança na hora de fazer operações na Bolsa.
• É possível realizar diferentes tipos de Backtests, quantas vezes forem necessárias.
• Há a possibilidade de gerar relatórios em plataformas automatizadas, como no Profit Toro Trader, que veremos mais adiante.

Desvantagens

Assim como em qualquer tipo de operação, também é preciso prestar atenção em certos fatores, como:

• Os testes são baseados em desempenhos de resultados passados, que não garantem resultados no futuro. Isso é um fator de muita atenção.
• Utilizar dados antigos, de 3 anos atrás, por exemplo, pode trazer resultados insatisfatórios. O ideal é utilizar dados bem mais recentes, de no máximo 4 meses.
• É importante estudar com frequência o cenário econômico brasileiro e internacional, que se altera rapidamente. Por ser bastante subjetivo, não pode ser considerado um método que traga 100% de eficácia.
• Se você não utilizar uma plataforma de trading acessível, é indicado buscar ajuda de alguém que entenda linguagem de programação, o que pode aumentar a sua dificuldade em realizar os testes. 

Qual plataforma utilizar?

Você já viu como é importante contar com uma plataforma para ajudar a realizar Backtests. Por isso indicamos o Profit Toro Trader, destinado a quem realiza análise técnica de ativos e operações de curto prazo na Bolsa de Valores.

Por ser completa e funcional, ela é útil a todos os traders e estratégias, tanto para Day Trade, Swing Trade e Scalping, independentemente do tipo de perfil e operacional.

Além dessas vantagens, a plataforma permite:

• Enviar ordens diretamente pelo gráfico.
• Realizar estudos, setups e tape reading.
• Gerenciar os riscos.
• Estudar as principais formações gráficas e indicadores.
• Vivenciar a real dinâmica das negociações diárias.
• Replay de mercado, em que você pode rever os principais pontos e estudar os momentos de volatilidade e oportunidades do dia.
• Backtesting para testar as suas estratégias em ativos em momentos passados.

Como funciona?

O Profit Toro Trader é 100% grátis e fácil de usar. Veja como é simples:

Além disso, você tem Corretagem Zero e co-location DMA4 em todas as operações da Toro com ou sem RLP ativo.

Portanto, se você ainda não criou ou finalizou o seu cadastro, aproveite para fazer isso agora mesmo. Basta alocar o seu saldo e garantias para realizar as primeiras operações.

Como vimos, um Backtest de qualidade utiliza dados de amostra de um período relevante, mas sempre considerando as diferentes condições de mercado. Somente assim é possível julgar se os resultados obtidos representam uma negociação praticável.

Logo, o conjunto de dados históricos utilizados deve representar muito bem os ativos, incluindo ações de empresas que faliram ou foram vendidas.