O que é Volume At Price? Saiba como usar nas operações de trading

Volume at Price é uma ferramenta de Análise Técnica que mostra o volume negociado de um ativo em diferentes níveis de preço em um determinado período. Com essa ferramenta, traders podem identificar as áreas de maior concentração de negociações e volume, além de reconhecer áreas de suporte e resistência para tomar decisões melhores.

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Para obter bons resultados na Bolsa de Valores, um dos métodos utilizados por traders do mundo todo é a Análise Técnica.

Com ela, é possível identificar qual é o melhor momento para comprar ou vender um ativo, aumentando as chances de sucesso e diminuindo os riscos de perda.

Na Análise Técnica, um dos indicadores mais conhecidos é o Volume At Price (VAP), que mostra o volume total de negociações em cada nível de preço. 

Neste artigo, vamos explicar o que é o VAP, a sua importância para traders e como fazer a leitura desse indicador. Confira a seguir.

O que é Volume At Price (VAP)?

O Volume At Price (Volume por Preço, em português) é um gráfico no formato de histograma horizontal que permite visualizar o volume de negócios acumulados por nível de preço.

Com esse indicador de Análise Técnica, é possível acompanhar as possíveis áreas de defesa do preço, bem como o posicionamento dos players.

O Volume at Price mostra o volume de ações negociadas em um nível de preço específico. Normalmente, é utilizado por traders para prever áreas de suporte e resistência.

Mas afinal, como ele funciona? Veja a seguir.

Como funciona o Volume At Price?

O VAP é utilizado para ilustrar um alto interesse de compra e venda em níveis de preço específicos, que podem ser indicativos de suporte e resistência em um determinado ativo.

Por exemplo, é comum ver o preço de um ativo enfrentar pouca resistência ao transitar entre níveis que têm pequenas barras de VAP. Porém, o preço pode ter dificuldade em se mover acima ou abaixo de áreas com grandes barras de VAP.

Alguns gráficos trazem a diferença entre volume de compra e venda, colocando as seções em verde ou vermelho. Na maioria das plataformas, o verde costuma significar “compras” e o vermelho “vendas”, mas isso não é uma regra.

A seguir, veja como é um gráfico de Volume At Price na plataforma Profit Pro:

Esses insights podem ser úteis para caracterizar os pontos de preço como níveis de resistência pesada ou suporte pesado, em vez de níveis genéricos.

⚠️É importante ressaltar que os gráficos de VAP mostram o volume total em determinados níveis de preço durante um certo tempo. Isso significa que projeções de níveis de suporte e resistência para um período futuro podem estar desatualizadas.

Os gráficos de VAP geralmente são usados em conjunto com outros indicadores de Análise Técnica para maximizar as chances de sucesso, incluindo padrões gráficos, como o Renko ou os candlesticks.

SAIBA MAIS :
➡️ Tape Reading: o que é e como realmente funciona na prática?
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➡️ Pairs trade: como funciona essa estratégia de negociação?

Como analisar o Volume At Price?

As barras do histograma se estendem da esquerda para a direita, começando no lado esquerdo do gráfico.

O Volume é representado em quantidade de negócios, à direita dos preços. Visualmente, na plataforma Profit Pro, é possível conferir as barras de agressão de compra em verde, e de venda em vermelho.

Veja o exemplo a seguir, em que o período selecionado é a partir da abertura do pregão:

• Faixas de preço com maior volume indicam maior interesse nesses níveis de preço.
• Barras horizontais mais longas devem ser monitoradas para possível suporte/resistência no futuro. 

A quebra de preço acima de uma barra de volume pesado indica força porque havia demanda suficiente para romper a resistência (superar a oferta). Por outro lado, a quebra de preço abaixo de uma barra de volume pesado indica fraqueza, porque não havia demanda suficiente para superar a oferta.

Acompanhando esse indicador até o término do pregão, você pode observar se as barras estão crescendo ou reduzindo ao longo do período, o que oferece mais subsídios para o seu setup trader. 

Em resumo, o Volume At Price é recomendado para você ter um mapa mais completo do nível de interesse do mercado pelos preços dos ativos. 

Estratégias de trading com o VAP

Compreender a leitura do VAP abre portas para diversas estratégias operacionais. Abaixo, veja algumas das abordagens mais comuns utilizadas por traders.

1. Identificação de suportes e resistências

Como vimos, a aplicação mais direta do VAP é a identificação de zonas de suporte e resistência.

• Suporte: uma Região de Alto Volume (RAV) abaixo do preço atual indica uma forte zona de compradores, onde o preço pode encontrar dificuldade para cair.
• Resistência: uma RAV acima do preço atual sinaliza uma concentração de vendedores, que pode frear um movimento de alta.

Estratégia prática

• Entrada: ao observar o preço se aproximando de uma RAV, você pode procurar por sinais de reversão (como padrões de candle) para iniciar uma operação. Por exemplo, uma compra perto de uma RAV de suporte.
• Stop Loss: o stop loss pode ser posicionado logo abaixo da zona de maior volume da RAV, em um ponto onde uma violação indicaria a falha do suporte.
• Alvo de lucro (Take Profit): o alvo pode ser a próxima RAV acima do ponto de entrada ou o Ponto de Controle (POC) do dia.

2. Operando rompimentos em regiões de baixo volume

As Regiões de Baixo Volume (RBV) são zonas onde o preço tende a se mover rapidamente, como um “vácuo”. Isso cria oportunidades para operações de rompimento.

Estratégia prática

• Entrada: quando o preço rompe uma RAV e entra em uma RBV, a probabilidade de um movimento rápido e direcional aumenta. A entrada pode ser acionada assim que o preço supera a zona de alto volume.
• Confirmação: para evitar rompimentos falsos, é importante observar o aumento do volume de negociação no momento do rompimento.
• Stop Loss: pode ser posicionado de volta na RAV recém-rompida, protegendo a operação caso o movimento reverta.
• Alvo de lucro: o alvo natural para uma operação de rompimento é a próxima RAV, onde se espera que o preço encontre resistência ou suporte.

3. Estratégia do Ponto de Controle (POC)

O POC é o nível de preço mais importante do dia. Ele atua como um centro de gravidade para o preço.

Estratégia prática

• Retorno ao POC: se o preço se afasta muito do POC e começa a mostrar sinais de fraqueza, uma estratégia pode ser operar a favor do retorno a essa região de “valor”.
• POC como pivô: quando o preço está acima do POC, a tendência pode ser considerada de alta, e o POC atua como suporte. Se o preço está abaixo, a tendência é de baixa, e o POC funciona como resistência.

LEIA TAMBÉM: Pivôs de alta e baixa: como usar na Análise Técnica?

Como combinar o Volume at Price com outros indicadores?

Para aumentar a precisão das operações, é recomendável combinar a análise do Volume at Price com outros indicadores técnicos. Algumas combinações eficazes que podemos citar são:

• Médias móveis: podem ajudar a confirmar a direção da tendência principal. Operar rompimentos de VAP a favor da tendência indicada pelas médias móveis pode filtrar sinais de menor probabilidade.
• VWAP (Volume Weighted Average Price): o preço médio ponderado pelo volume é outro indicador fundamental. A confluência de uma RAV ou do POC com a VWAP cria zonas de suporte ou resistência ainda mais fortes.
• Análise de candlestick: padrões de candles, como martelos, estrelas cadentes ou engolfos, ocorrendo em zonas de alto volume, podem fornecer o gatilho de entrada para uma operação.

Por fim, todo trader tem como objetivo entender a dinâmica do mercado e avaliar o comportamento das negociações. E quem faz operações de Day Trade, Swing Trade, Scalping etc., cada dia pode aprender um novo recurso ou técnica para agregar ao repertório.

O volume é um dos indicadores fundamentais para qualquer estratégia. Assim que você conseguir identificar a sua importância e utilizar esse recurso nas suas operações e análises, o seu desempenho pode evoluir bastante. 

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