O que é Estocástico e como usar esse indicador no trading?

O indicador Estocástico, uma ferramenta importante na Análise Técnica, surgiu na década de 1950, desenvolvido por George Lane.

Este indicador proporciona insights valiosos sobre a posição relativa do preço de fechamento de um ativo em relação aos extremos de alta e baixa ao longo de um determinado período.

Neste artigo, vamos mostrar o que é o Estocástico, como ele funciona, a lógica por trás do cálculo e a aplicação prática desse oscilador nas operações de trading. Vamos lá?

O que é Estocástico?

O Estocástico é um indicador bastante utilizado na Análise Técnica, cuja função é avaliar a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo financeiro.

Em outras palavras, ele compara o preço de fechamento atual de um ativo com sua faixa de preço ao longo de um período específico. Por conta disso, e também por variar de 0 a 100, com patamares definidos, ele é chamado de oscilador.

O Estocástico, portanto, ajuda traders a identificarem possíveis reversões de tendência.

Valores acima de 80 geralmente indicam sobrecompra, enquanto valores abaixo de 20 indicam sobrevenda.

Breve história do Estocástico

O indicador Estocástico foi desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane, corretor de valores mobiliários, autor, educador, palestrante e analista técnico norte-americano.

De acordo com Lane, o Estocástico apresenta a posição do preço de fechamento de uma ação em relação aos preços mais altos e mais baixos desta ação ao longo de um período, geralmente de 14 dias.

Lane, em inúmeras entrevistas, afirmou que o Estocástico não segue o preço e volume, mas sim a velocidade ou momentum do preço.

O analista também dizia que, como regra, o momentum ou velocidade dos movimentos de preço de uma ação muda antes que o preço mude de direção. Dessa forma, o Estocástico pode antecipar reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa.

Como o Estocástico funciona?

O Estocástico fornece sinais de compra e venda com base nas condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como em divergências entre o indicador e o movimento de preços.

Para entender como ele funciona, é importante entender que este oscilador é composto de duas linhas principais:

• a %K, que dá a referência de preço do ativo relacionado às máximas e mínimas de um período.
• a %D, que é a média móvel do %K. 

Portanto, temos a seguinte fórmula:

%K = 100 * (Preço – LN) / (HN – LN)

%D = MMA(%K,X)

Onde:

• %K: linha de sinal do indicador.
• Preço: valor do ativo no momento.
• LN: mínima dos últimos N dias.
• HN: máxima dos últimos N dias.
• %D: linha mais lenta do indicador.
• MMA (%K,X): média móvel de X períodos de %K.

É importante ressaltar que %K pode ser chamado de indicador Estocástico rápido. O indicador Estocástico “lento” é considerado como % D = média móvel de 3 períodos de% K.

A teoria geral que serve de base para este indicador é que num mercado com tendência ascendente, os preços fecharão perto do máximo, e num mercado com tendência descendente, os preços fecharão perto do mínimo. Os sinais de transação são criados quando o %K atravessa uma média móvel de três períodos, chamada %D.

Aliás, nas tendências de alta, com o preço fechando perto das máximas, o %K tende a ficar próximo de 100. Nas tendências de baixa, com os preços fechando perto das mínimas, o %K tende a ficar próximo de 0.

Veja um exemplo do Estocástico na plataforma Profit:

Agora, vamos a uma situação hipotética para ajudar você a entender melhor como esse indicador funciona.

Exemplo prático

Considere que o período padrão utilizado é de 14 dias, embora isso possa ser ajustado para atender a necessidades analíticas específicas.

O indicador Estocástico é calculado subtraindo-se o valor mais baixo do período do preço de fechamento atual, dividindo pelo intervalo total do período e multiplicando por 100.

Como exemplo hipotético, se o valor mais alto em 14 dias for R$150, o mais baixo for R$125 e o fechamento atual for R$145, então a leitura para a sessão atual seria:

(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.

Ao comparar o preço atual com a faixa ao longo do tempo, o Estocástico reflete a consistência com que o preço fecha próximo ao seu máximo ou mínimo recente.

Qual é a melhor forma de usar o indicador Estocástico?

Existem alguns passos para usar o indicador Estocástico de maneira mais eficaz. A seguir, listamos alguns dos principais fatores que você deve observar na hora de utilizá-lo. Confira:

Identificação de sobrecompra e sobrevenda

Leituras acima de 80 indicam sobrecompra, sugerindo que o ativo pode estar prestes a reverter para baixo. Leituras abaixo de 20 indicam sobrevenda, sugerindo que o ativo pode estar prestes a reverter para cima.

Sinais de compra e venda

Sinal de compra: quando a linha %K cruza acima da linha %D e ambas estão abaixo de 20.

Sinal de venda: quando a linha %K cruza abaixo da linha %D e ambas estão acima de 80.

Divergências

Buscar divergências entre as leituras do Estocástico e o movimento de preços. Por exemplo, se o preço está atingindo novos máximos, mas o Estocástico não está acompanhando, isso pode indicar uma possível reversão.

Confirmação com outros indicadores

Usar o Estocástico em conjunto com outros indicadores para confirmar sinais pode aumentar a eficácia das decisões na hora de operar.

Ajuste de parâmetros

Ajustar os períodos do Estocástico conforme necessário com base no horizonte de tempo e na volatilidade do mercado.

Enfim, lembre-se de que nenhum indicador é infalível, e é sempre recomendável usar análises múltiplas para tomar decisões de trading.

O Estocástico pode ser complementado com outros indicadores?

Sim, o Estocástico pode ser complementado por uma variedade de outros indicadores para fornecer uma visão mais abrangente.

Veja alguns dos indicadores mais utilizados em conjunto com o oscilador:

• Médias móveis: as médias móveis ajudam a suavizar o ruído do mercado e podem ser usadas para confirmar tendências identificadas pelo Estocástico.
• MACD: o MACD é útil para identificar a força de uma tendência e pode ser usado em conjunto com o Estocástico para confirmar sinais de compra ou venda.
• Bandas de Bollinger: as Bandas de Bollinger ajudam a identificar a volatilidade do mercado. Quando combinadas com o Estocástico, podem ajudar a confirmar sinais de reversão.
• IFR (Índice de Força Relativa): o IFR é outro indicador de momentum que pode ser usado em conjunto com o oscilador para validar sinais de sobrecompra ou sobrevenda.
• Retração de Fibonnaci: os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar possíveis áreas de suporte e resistência, complementando as leituras do Estocástico.
• Nuvem de Ichimoku: fornece uma visão abrangente do suporte, resistência, tendência e momentum, sendo uma adição útil às análises baseadas no Estocástico.
• Volume: o volume de negociação pode ser usado para confirmar os sinais do oscilador. Aumento de volume junto com mudanças no Estocástico pode indicar força na reversão.

Em resumo, ao usar esses indicadores em conjunto, é possível fazer uma análise mais completa do mercado, ajudando a validar sinais e reduzir possíveis sinais falsos. Entretanto, é essencial entender como cada indicador funciona e considerar o contexto do mercado antes de tomar qualquer decisão.

Agora que você sabe como o oscilador Estocástico funciona, aproveite para colocar em prática suas análises com o Profit Toro Trader. Aproveite todas as vantagens da plataforma 100% gratuita da Toro e comece hoje mesmo sua jornada como trader vencedor.